PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с EYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 9.87%/yr for EYLD. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 20.78%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

EYLD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
14.48%
С начала года
20.78%
1 год
32.38%
3 года*
21.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.78%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%17.95%

Correlation

The correlation between TAIL and EYLD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов TAIL и EYLD

Секторы
TAIL
EYLD

Технологии

39.0%
16.2%

Финансовые услуги

11.1%
23.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.1%

Здравоохранение

8.3%
3.0%

Промышленность

7.8%
14.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.2%

Энергетика

3.1%
7.2%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Недвижимость

1.8%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
2.7%

Технологии

TAIL
39.0%
EYLD
16.2%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
EYLD
23.4%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
EYLD
4.0%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
EYLD
7.1%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
EYLD
3.0%

Промышленность

TAIL
7.8%
EYLD
14.8%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
EYLD
3.2%

Энергетика

TAIL
3.1%
EYLD
7.2%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
EYLD
4.0%

Недвижимость

TAIL
1.8%
EYLD
2.7%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
EYLD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

TAIL vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.64

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.22

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.09

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

10.12

-11.57

TAIL vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и EYLD

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-41.82%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-10.52%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-20.89%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-29.27%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-5.56%

-46.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-10.21%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.21%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и EYLD

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

6.85%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

17.72%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

19.87%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.54%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

21.78%

-6.91%

Сравнение комиссий TAIL и EYLD

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и EYLD

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EYLD в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.04%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and EYLD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (6.85%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 9.87% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 9.87% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.95% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор