PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%17.52%

Correlation

The correlation between TAIL and EYLD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.37

The correlation between TAIL and EYLD shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и EYLD

Секторы
TAIL
EYLD

Технологии

35.6%
18.7%

Финансовые услуги

11.8%
20.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.5%
2.1%

Промышленность

8.3%
17.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.2%

Энергетика

3.5%
7.3%

Коммунальные услуги

2.4%
4.8%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

TAIL
35.6%
EYLD
18.7%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
EYLD
20.9%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
EYLD
2.7%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
EYLD
6.3%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
EYLD
2.1%

Промышленность

TAIL
8.3%
EYLD
17.4%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
EYLD
3.2%

Энергетика

TAIL
3.5%
EYLD
7.3%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
EYLD
4.8%

Недвижимость

TAIL
1.9%
EYLD
2.3%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
EYLD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

TAIL vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.55

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.34

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.33

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

16.12

-18.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.55

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.55

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.56

-1.04

Просадки

Сравнение просадок TAIL и EYLD

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-41.82%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.52%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-20.89%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-30.02%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-1.52%

-50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-10.29%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.82%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и EYLD

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

7.68%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

14.94%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

17.83%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.28%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

21.68%

-6.74%

Сравнение комиссий TAIL и EYLD

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и EYLD

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and EYLD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.49% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор