Сравнение EYLD с EWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).
EYLD и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и EWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и EWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 1.07% | 15.46% | 6.81% | 18.13% | -15.00% | 18.15% | 14.84% | 15.59% | -18.75% | 34.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 1.07%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
EWX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и EWX
И EYLD, и EWX имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
EYLD vs. EWX — Ранг доходности на риск
EYLD
EWX
Сравнение EYLD c EWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | EWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.22 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.68 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.61 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 7.23 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | EWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.22 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.19 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и EWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и EWX
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности EWX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.88% | 2.91% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и EWX
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | EWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -63.90% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.90% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -24.67% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.62% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -13.28% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.88% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и EWX
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | EWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.64% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 10.51% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 16.45% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.12% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.08% | +4.54% |