PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с FEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с FEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) are both Emerging Markets Equities funds. EYLD is actively managed, while FEMS is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.14%/yr vs 4.45%/yr for FEMS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FEMS.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у FEMS с доходностью 12.25%.

EYLD

1 день
0.38%
1 месяц
4.22%
С начала года
24.32%
6 месяцев
25.89%
1 год
44.31%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

FEMS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.00%
1 год
24.04%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и FEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		24.32%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		12.25%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%

Correlation

The correlation between EYLD and FEMS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.68

The correlation between EYLD and FEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EYLD и FEMS

Секторы
EYLD
FEMS

Финансовые услуги

20.9%
5.5%

Технологии

18.7%
13.1%

Промышленность

17.4%
16.0%

Энергетика

7.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
15.4%

Коммунальные услуги

4.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.6%

Недвижимость

2.3%
7.9%

Здравоохранение

2.1%
3.4%

Сырьевые материалы

1.5%
12.0%

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
FEMS
5.5%

Технологии

EYLD
18.7%
FEMS
13.1%

Промышленность

EYLD
17.4%
FEMS
16.0%

Энергетика

EYLD
7.3%
FEMS
8.7%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
FEMS
15.4%

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
FEMS
6.6%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
FEMS
7.0%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
FEMS
4.6%

Недвижимость

EYLD
2.3%
FEMS
7.9%

Здравоохранение

EYLD
2.1%
FEMS
3.4%

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
FEMS
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с EWXEYLD с VWO
Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSOFEMS с VOO

Доходность на риск

EYLD vs. FEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDFEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.53

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.14

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.81

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

7.34

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. FEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FEMS равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDFEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.53

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.27

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EYLD и FEMS

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и FEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDFEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-47.85%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.59%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-21.09%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-26.89%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-4.80%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-17.40%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.29%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и FEMS

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDFEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.03%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

12.98%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.83%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.66%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.96%

+1.71%

Сравнение комиссий EYLD и FEMS

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и FEMS

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FEMS в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.87%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.27%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and FEMS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.31%) compared to FEMS (6.03%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs FEMS's -47.85%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.14% vs 4.45% for FEMS. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEMS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.14% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

EYLD has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 4.27% for FEMS.

They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.80% for FEMS.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и FEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор