PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. EYLD is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.14%/yr vs 7.03%/yr for EEMS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%.

EYLD

1 день
0.38%
1 месяц
4.22%
С начала года
24.32%
6 месяцев
25.89%
1 год
44.31%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		24.32%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Correlation

The correlation between EYLD and EEMS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.70

The correlation between EYLD and EEMS shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYLD и EEMS

Секторы
EYLD
EEMS

Финансовые услуги

20.9%
11.1%

Технологии

18.7%
22.7%

Промышленность

17.4%
18.9%

Энергетика

7.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.6%

Коммунальные услуги

4.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.9%

Недвижимость

2.3%
5.9%

Здравоохранение

2.1%
9.4%

Сырьевые материалы

1.5%
9.3%

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
EEMS
11.1%

Технологии

EYLD
18.7%
EEMS
22.7%

Промышленность

EYLD
17.4%
EEMS
18.9%

Энергетика

EYLD
7.3%
EEMS
2.4%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
EEMS
9.6%

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
EEMS
2.7%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
EEMS
5.2%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
EEMS
2.9%

Недвижимость

EYLD
2.3%
EEMS
5.9%

Здравоохранение

EYLD
2.1%
EEMS
9.4%

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
EEMS
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWXEYLD с VWO
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с DRESXEEMS с AVEEEEMS с ECOW

Доходность на риск

EYLD vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.68

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.28

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.67

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

9.39

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.68

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EYLD и EEMS

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-48.89%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.87%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-19.71%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-27.07%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.93%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-10.50%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.08%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и EEMS

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.80%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

14.90%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.30%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

16.06%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.99%

+3.68%

Сравнение комиссий EYLD и EEMS

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и EEMS

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.87%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and EEMS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.31%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs EEMS's -48.89%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.14% vs 7.03% for EEMS. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.14% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EYLD has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 2.68% for EEMS.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMS is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.73% for EEMS.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор