Сравнение EYLD с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
EYLD и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и EEMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.31% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.58% | 19.78% | 3.13% | 23.09% | -19.12% | 18.12% | 19.47% | 11.25% | -18.98% | 34.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 2.58%.
EYLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и EEMS
EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.
Доходность на риск
EYLD vs. EEMS — Ранг доходности на риск
EYLD
EEMS
Сравнение EYLD c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.47 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.00 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.41 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 8.53 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.47 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и EEMS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и EEMS
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности EEMS в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.54% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.01% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и EEMS
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EEMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -48.89% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.87% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -27.07% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -8.57% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -10.60% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.10% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и EEMS
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеют волатильность 8.11% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 8.26% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.41% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 17.70% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.68% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 17.79% | +3.82% |