PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EYLD с GVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EYLD и GVAL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EYLD с GVAL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL).

EYLD и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EYLD или GVAL.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EYLD:

0.07

GVAL:

0.99

Коэф-т Сортино

EYLD:

0.11

GVAL:

1.46

Коэф-т Омега

EYLD:

1.01

GVAL:

1.23

Коэф-т Кальмара

EYLD:

-0.01

GVAL:

1.29

Коэф-т Мартина

EYLD:

-0.04

GVAL:

4.33

Индекс Язвы

EYLD:

7.13%

GVAL:

4.68%

Дневная вол-ть

EYLD:

18.86%

GVAL:

22.95%

Макс. просадка

EYLD:

-41.82%

GVAL:

-46.82%

Текущая просадка

EYLD:

-1.66%

GVAL:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 26.08%.

EYLD

С начала года

9.77%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

6.30%

1 год

1.64%

3 года

10.84%

5 лет

11.87%

10 лет

N/A

GVAL

С начала года

26.08%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

24.88%

1 год

22.18%

3 года

13.38%

5 лет

14.08%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Cambria Global Value ETF

Сравнение комиссий EYLD и GVAL

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GVAL в 0.71%.

GVAL
Cambria Global Value ETF
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EYLD и GVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг риск-скорректированной доходности GVAL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EYLD c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и GVAL

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GVAL в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.11%5.16%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		3.69%4.75%6.12%5.04%2.98%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%1.59%

Просадки

Сравнение просадок EYLD и GVAL

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и GVAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и GVAL

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...