Сравнение EYLD с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
EYLD и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 6.95%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и GVAL
EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
EYLD vs. GVAL — Ранг доходности на риск
EYLD
GVAL
Сравнение EYLD c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.28 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.93 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.52 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 13.29 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и GVAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и GVAL
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и GVAL
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -46.82% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -11.50% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -30.83% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -6.46% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -14.04% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.05% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и GVAL
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.38% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 11.38% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 17.34% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.32% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 19.18% | +2.44% |