Сравнение EYLD с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
EYLD и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EYLD или AUSF.
Корреляция
Корреляция между EYLD и AUSF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и AUSF
Основные характеристики
EYLD:
-0.19
AUSF:
0.67
EYLD:
-0.13
AUSF:
1.02
EYLD:
0.98
AUSF:
1.14
EYLD:
-0.16
AUSF:
0.83
EYLD:
-0.51
AUSF:
3.20
EYLD:
6.78%
AUSF:
3.18%
EYLD:
18.30%
AUSF:
15.18%
EYLD:
-41.82%
AUSF:
-44.24%
EYLD:
-12.09%
AUSF:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью -0.77%.
EYLD
-1.87%
-6.78%
-8.34%
-4.61%
10.91%
N/A
AUSF
-0.77%
-4.08%
-3.84%
10.13%
19.19%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и AUSF
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EYLD и AUSF
EYLD
AUSF
Сравнение EYLD c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и AUSF
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AUSF в 2.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.60% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.01% | 4.21% | 7.86% | 2.77% | 0.75% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.92% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и AUSF
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и AUSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и AUSF
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 10.30% и 10.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.