PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EYLD с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EYLD и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYLD и AUSF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
9.05%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-8.70%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
5.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 5.27%.


EYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-5.80%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
37.97%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.04%
10 лет*

AUSF

1 день
0.33%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.35%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Сравнение комиссий EYLD и AUSF

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.


Доходность на риск

EYLD vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EYLDAUSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.00

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.43

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.33

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

5.71

+6.86

EYLD vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EYLDAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.00

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между EYLD и AUSF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и AUSF

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности AUSF в 2.70%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
5.55%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.70%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EYLD и AUSF

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и AUSF.


Загрузка...

Показатели просадок


EYLDAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-44.25%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.84%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-14.23%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-3.58%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-4.26%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.52%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и AUSF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EYLDAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

3.17%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

7.44%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

14.38%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

13.69%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

19.24%

+2.38%