PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. EYLD is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.06%/yr vs 12.71%/yr for AUSF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-8.70%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between EYLD and AUSF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.46

Сравнение распределения секторов EYLD и AUSF

Секторы
EYLD
AUSF

Финансовые услуги

20.9%
18.7%

Технологии

18.7%
13.5%

Промышленность

17.4%
11.7%

Энергетика

7.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.8%

Коммунальные услуги

4.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.6%

Недвижимость

2.3%
4.1%

Здравоохранение

2.1%
12.0%

Сырьевые материалы

1.5%
4.0%

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
AUSF
18.7%

Технологии

EYLD
18.7%
AUSF
13.5%

Промышленность

EYLD
17.4%
AUSF
11.7%

Энергетика

EYLD
7.3%
AUSF
5.2%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
AUSF
7.8%

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
AUSF
4.0%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
AUSF
8.5%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
AUSF
10.6%

Недвижимость

EYLD
2.3%
AUSF
4.1%

Здравоохранение

EYLD
2.1%
AUSF
12.0%

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
AUSF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWXEYLD с VWO
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELGAUSF с SCHG

Доходность на риск

EYLD vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.50

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.18

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.60

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

7.54

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.50

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EYLD и AUSF

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-44.25%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-5.84%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-12.29%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-14.23%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.26%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-4.22%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.01%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и AUSF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.41%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

6.65%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

10.14%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

13.65%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

19.07%

+2.61%

Сравнение комиссий EYLD и AUSF

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и AUSF

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and AUSF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.71% vs 10.06% for EYLD. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.71% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.76% for AUSF.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.27% for AUSF.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор