PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EYLD с AUSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYLD с AUSF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).

EYLD и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EYLD или AUSF.

Корреляция

Корреляция между EYLD и AUSF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EYLD:

-0.12

AUSF:

0.72

Коэф-т Сортино

EYLD:

-0.02

AUSF:

1.14

Коэф-т Омега

EYLD:

1.00

AUSF:

1.16

Коэф-т Кальмара

EYLD:

-0.10

AUSF:

0.94

Коэф-т Мартина

EYLD:

-0.29

AUSF:

3.37

Индекс Язвы

EYLD:

7.11%

AUSF:

3.43%

Дневная вол-ть

EYLD:

18.81%

AUSF:

15.36%

Макс. просадка

EYLD:

-41.82%

AUSF:

-44.24%

Текущая просадка

EYLD:

-5.75%

AUSF:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 3.40%.

EYLD

С начала года

5.21%

1 месяц

14.30%

6 месяцев

-0.05%

1 год

-2.17%

5 лет

11.80%

10 лет

N/A

AUSF

С начала года

3.40%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-1.00%

1 год

10.93%

5 лет

19.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EYLD и AUSF

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EYLD и AUSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EYLD c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и AUSF

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности AUSF в 2.97%

TTM202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.28%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.97%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EYLD и AUSF

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и AUSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и AUSF

Загрузка...