PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с ENDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TAIL returned -8.73% vs 27.79% for ENDW. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 10.76%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и ENDW

2026 (YTD)2025
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%-11.90%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%

Correlation

The correlation between TAIL and ENDW is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов TAIL и ENDW

Секторы
TAIL
ENDW

Технологии

35.6%
13.9%

Финансовые услуги

11.8%
17.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.6%

Здравоохранение

8.5%
4.6%

Промышленность

8.3%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.0%

Энергетика

3.5%
13.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.5%

Недвижимость

1.9%
9.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.2%

Технологии

TAIL
35.6%
ENDW
13.9%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
ENDW
17.5%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
ENDW
4.6%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
ENDW
9.6%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
ENDW
4.6%

Промышленность

TAIL
8.3%
ENDW
13.9%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
ENDW
4.0%

Энергетика

TAIL
3.5%
ENDW
13.2%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
ENDW
3.5%

Недвижимость

TAIL
1.9%
ENDW
9.1%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
ENDW
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB

Доходность на риск

TAIL vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.76

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.75

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.34

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

17.69

-19.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ENDW равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.76

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

3.50

-3.99

Просадки

Сравнение просадок TAIL и ENDW

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-6.44%

-45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.44%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-0.63%

-50.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-0.81%

-28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.57%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и ENDW

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Endowment Style ETF (ENDW) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.78%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

7.62%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

10.13%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.00%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

11.00%

+3.94%

Сравнение комиссий TAIL и ENDW

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и ENDW

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and ENDW have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.78%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs -8.73% for TAIL. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.18% for ENDW.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while ENDW is Global Allocation. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор