Сравнение TAIL с AUGT
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria, while AUGT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.39%/yr vs 16.82%/yr for AUGT. Their -0.59 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for AUGT.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и AUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у AUGT с доходностью 10.07%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
AUGT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.03K | $254.87K | $231.67K | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам TAIL и AUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -2.62% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 10.07% | 14.64% | 19.69% | 3.82% |
Correlation
The correlation between TAIL and AUGT is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | -0.59 |
The correlation between TAIL and AUGT has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. AUGT — Ранг доходности на риск
TAIL
AUGT
Сравнение TAIL c AUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | AUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.48 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.17 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 16.47 | -18.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и AUGT
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и AUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -13.12% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -5.36% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -13.12% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | 0.00% | -52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -1.18% | -28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 1.03% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и AUGT
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.54% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 5.52% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 7.19% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 9.98% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 9.98% | +4.85% |
Сравнение комиссий TAIL и AUGT
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AUGT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и AUGT
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как AUGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and AUGT have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIL has higher volatility (1.85%) compared to AUGT (1.54%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs AUGT's -13.12%.
On 3-year performance, AUGT leads with 16.82% vs -5.39% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AUGT has performed better with a 16.82% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for AUGT.
TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for AUGT.
TAIL is categorized as Equity Hedged, while AUGT is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and Allianz. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.74% for AUGT.
AUGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и AUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор