PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIFX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIFX и WWWEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
WWWEX
Kinetics The Global Fund
6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.27% против 16.19% соответственно.


TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Kinetics The Global Fund

Сравнение комиссий TAIFX и WWWEX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.


Доходность на риск

TAIFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAIFXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.39

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.65

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.57

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

1.42

+6.42

TAIFX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAIFXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.39

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.24

+0.76

Корреляция

Корреляция между TAIFX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и WWWEX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности WWWEX в 2.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
WWWEX
Kinetics The Global Fund
2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и WWWEX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и WWWEX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAIFXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-82.60%

+61.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-12.14%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-26.94%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-36.00%

+14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-7.95%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-41.54%

+39.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.88%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и WWWEX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAIFXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.99%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

14.24%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

18.32%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

19.91%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

19.12%

-10.98%