Сравнение TAIFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -0.80% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.19% | 14.21% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TAIFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.27% против 0.87% соответственно.
TAIFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.27%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и QBDSX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TAIFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TAIFX
QBDSX
Сравнение TAIFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.60 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.87 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.89 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 3.43 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.60 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.21 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.17 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.15 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и QBDSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и QBDSX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.46% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и QBDSX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -18.38% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -3.09% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -7.40% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -18.38% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -8.41% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -6.83% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.80% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и QBDSX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 1.40% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 2.77% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 3.77% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 4.32% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 5.26% | +2.88% |