Сравнение TAIFX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -2.28% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.19% | 14.21% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции TAIFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.11% против 4.97% соответственно.
TAIFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 7.11%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и CSTAX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
TAIFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
TAIFX
CSTAX
Сравнение TAIFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.47 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.23 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 9.16 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и CSTAX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.55% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и CSTAX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -14.52% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -2.72% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -14.52% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -14.52% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.48% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.37% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.66% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и CSTAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 1.32% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 2.05% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 3.47% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.16% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 5.82% | +2.30% |