Сравнение TAIAX с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 7.28% против 7.68% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и VDC
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
TAIAX vs. VDC — Ранг доходности на риск
TAIAX
VDC
Сравнение TAIAX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.30 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.54 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.49 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 1.21 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.30 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.56 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.53 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и VDC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и VDC
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и VDC
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -34.24% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -9.28% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -16.55% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -25.31% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -7.87% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.71% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.76% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и VDC
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.84% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 8.98% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 13.67% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 12.98% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 14.58% | -6.42% |