Сравнение TAIAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.88% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и TSAIX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
TAIAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
TAIAX
TSAIX
Сравнение TAIAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.10 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.62 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.45 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.28 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и TSAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и TSAIX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и TSAIX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -34.58% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -11.72% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -28.28% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -34.58% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -7.52% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.96% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.71% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и TSAIX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 6.34% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 10.26% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 17.32% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 16.20% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 17.62% | -9.46% |