PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 3.00% соответственно.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TAIAX и SCLAX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.96

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.75

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.24

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

9.02

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.96

+0.04

Корреляция

Корреляция между TAIAX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и SCLAX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и SCLAX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-5.59%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-2.32%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-5.59%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-5.59%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.84%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.15%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.58%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и SCLAX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.19%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

2.01%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

2.66%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

3.07%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

2.75%

+5.41%