Сравнение TAIAX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.66% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и PMFYX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
TAIAX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
TAIAX
PMFYX
Сравнение TAIAX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.46 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.11 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.52 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 11.71 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.46 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.14 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и PMFYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и PMFYX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и PMFYX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -24.23% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -7.09% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -13.62% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -24.23% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.12% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.62% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.53% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и PMFYX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.29% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 4.14% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 7.16% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 7.23% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 7.60% | +0.56% |