PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIAX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и PMFYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.66% соответственно.


TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Сравнение комиссий TAIAX и PMFYX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.


Доходность на риск

TAIAX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAIAXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.46

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.11

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.52

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

11.71

-4.15

TAIAX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAIAXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.46

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.14

-0.14

Корреляция

Корреляция между TAIAX и PMFYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и PMFYX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и PMFYX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и PMFYX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAIAXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-24.23%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.09%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-13.62%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-24.23%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-3.12%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.62%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и PMFYX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAIAXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.29%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

4.14%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

7.16%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

7.23%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

7.60%

+0.56%