Сравнение TAIAX с ONIFX
TAIAX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio) and ONIFX (JPMorgan Investor Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TAIAX returned 7.81%/yr vs 11.86%/yr for ONIFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TAIAX charges 0.34%/yr vs 0.32%/yr for ONIFX.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и ONIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у ONIFX с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям ONIFX по среднегодовой доходности: 7.81% против 11.86% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 7.81%
ONIFX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам TAIAX и ONIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.98% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | 8.05% | 16.84% | 13.92% | 20.69% | -15.98% | 17.69% | 20.16% | 25.27% | -8.68% | 21.38% |
Correlation
The correlation between TAIAX and ONIFX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.93 |
The correlation between TAIAX and ONIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIAX vs. ONIFX — Ранг доходности на риск
TAIAX
ONIFX
Сравнение TAIAX c ONIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | ONIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.45 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 10.51 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | ONIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.93 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.53 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и ONIFX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки ONIFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и ONIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIAX | ONIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -49.03% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.71% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -14.75% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -23.32% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -31.33% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.66% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -7.59% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.03% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и ONIFX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 2.01%, в то время как у JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIAX | ONIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 3.35% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 8.73% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 11.08% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 14.14% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.19% | 15.35% | -7.16% |
Сравнение комиссий TAIAX и ONIFX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ONIFX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и ONIFX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности ONIFX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | 3.27% | 3.52% | 3.30% | 3.35% | 8.33% | 4.05% | 7.03% | 8.06% | 8.47% | 8.79% | 5.75% | 6.72% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 4.88% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TAIAX and ONIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ONIFX has higher volatility (3.35%) compared to TAIAX (2.01%). In terms of maximum drawdown, TAIAX dropped -21.42% vs ONIFX's -49.03%.
TAIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIAX и ONIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор