Сравнение TAIAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.36% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и IOEZX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
TAIAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
TAIAX
IOEZX
Сравнение TAIAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.89 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.78 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.34 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.39 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и IOEZX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и IOEZX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -56.15% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -11.71% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -21.47% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -38.12% | +16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.15% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -8.64% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.85% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и IOEZX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.38% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 8.72% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 15.55% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 13.90% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 16.44% | -8.28% |