Сравнение TAIAX с DODEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и DODEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 6.26% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 5.97%.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и DODEX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.
Доходность на риск
TAIAX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
TAIAX
DODEX
Сравнение TAIAX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.52 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.12 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.21 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 12.57 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.52 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.41 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и DODEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и DODEX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности DODEX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и DODEX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и DODEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -37.01% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -11.87% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -9.14% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -13.19% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.03% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и DODEX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 7.57% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 11.11% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 15.66% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 16.74% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 16.74% | -8.58% |