PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с CCFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIAX с CCFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIAX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio) and CCFAX (American Funds College 2036 Fund) are both Diversified Portfolio funds from American Funds. Over the past 5 years, TAIAX returned 6.88%/yr vs 7.41%/yr for CCFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TAIAX charges 0.34%/yr vs 0.43%/yr for CCFAX.

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и CCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds College 2036 Fund (CCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у CCFAX с доходностью 6.35%.

TAIAX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.98%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.05%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.88%
10 лет*
7.81%

CCFAX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.03%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.42%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIAX и CCFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.98%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-1.81%
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		6.35%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-9.10%

Correlation

The correlation between TAIAX and CCFAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between TAIAX and CCFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds College 2036 Fund

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с PRSIXTAIAX с AUNYXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с MAGSCCFAX с QBDSXCCFAX с CSTAX

Доходность на риск

TAIAX vs. CCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c CCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds College 2036 Fund (CCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXCCFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.22

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.18

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.69

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

11.99

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. CCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCFAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и CCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXCCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.66

+0.40

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и CCFAX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки CCFAX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и CCFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAIAXCCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-25.80%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.63%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-11.04%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-25.34%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.41%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-5.17%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.49%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и CCFAX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 2.01%, в то время как у American Funds College 2036 Fund (CCFAX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAIAXCCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.39%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

6.30%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

8.05%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

11.50%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.19%

13.33%

-5.14%

Сравнение комиссий TAIAX и CCFAX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CCFAX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и CCFAX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности CCFAX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		6.67%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%0.00%0.00%0.00%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		4.88%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TAIAX and CCFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCFAX has higher volatility (2.39%) compared to TAIAX (2.01%). In terms of maximum drawdown, TAIAX dropped -21.42% vs CCFAX's -25.80%.

TAIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIAX и CCFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор