PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с CCFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с CCFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds College 2036 Fund (CCFAX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и CCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds College 2036 Fund (CCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и CCFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-1.81%
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		-1.75%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у CCFAX с доходностью -1.75%.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

CCFAX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.25%
1 год
14.23%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds College 2036 Fund

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с DGTSXTAIAX с BCHYXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с MAGSCCFAX с QBDSXCCFAX с ANWPX

Сравнение комиссий TAIAX и CCFAX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CCFAX в 0.43%.

CCFAX
American Funds College 2036 Fund
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. CCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c CCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds College 2036 Fund (CCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXCCFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.03

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.90

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

8.46

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. CCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCFAX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и CCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXCCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.59

+0.41

Корреляция

Корреляция между TAIAX и CCFAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и CCFAX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности CCFAX в 7.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		7.23%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и CCFAX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки CCFAX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и CCFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXCCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-25.80%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.73%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-25.34%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.01%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.27%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.74%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и CCFAX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds College 2036 Fund (CCFAX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXCCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.77%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.24%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

10.68%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

11.52%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

13.41%

-5.25%