PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.87%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.87% против 21.84% соответственно.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between TAGS and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.05

The correlation between TAGS and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGS и QQQ

Секторы
TAGS
QQQ

Финансовые услуги

99.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

TAGS

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

TAGS

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

QQQ
7.7%

Энергетика

TAGS

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

TAGS

-

QQQ
4.2%

Промышленность

TAGS

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

TAGS

-

QQQ
0.1%

Технологии

TAGS

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

TAGS

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TAGS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.57

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.37

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.42

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

13.14

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.57

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.80

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.98

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.41

-0.64

Просадки

Сравнение просадок TAGS и QQQ

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-82.97%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.96%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-22.77%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-35.12%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-35.12%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-0.74%

-63.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-32.78%

-24.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.11%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и QQQ

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.51%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.10%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

15.94%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

22.37%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.29%

-4.25%

Сравнение комиссий TAGS и QQQ

TAGS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и QQQ

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.55%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs -1.87% for TAGS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for TAGS.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while QQQ is Nasdaq-100. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор