PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с MUB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.88%/yr vs 1.90%/yr for MUB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: -1.88% против 1.90% соответственно.

TAGS

1 день
-0.50%
1 месяц
-6.52%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.30%
1 год
-4.35%
3 года*
-10.24%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-1.88%

MUB

1 день
-0.06%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.40%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		3.23%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.48%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between TAGS and MUB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г.

-0.03

The correlation between TAGS and MUB shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

TAGS vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 55
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAGSMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.23

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.24

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.46

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.31

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

8.02

-8.87

TAGS vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGS и MUB

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-13.68%

-62.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-2.79%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-5.34%

-27.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-11.88%

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-13.68%

-31.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.67%

-0.47%

-64.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.24%

-2.23%

-55.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

0.80%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и MUB

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

0.77%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

2.27%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

2.88%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

4.07%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

4.92%

+13.08%

Сравнение комиссий TAGS и MUB

TAGS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и MUB

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and MUB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (3.29%) compared to MUB (0.77%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs MUB's -13.68%.

On 10-year performance, MUB leads with 1.90% vs -1.88% for TAGS. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MUB has performed better with a 1.90% return vs -1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.21% for TAGS.

MUB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while MUB is Municipal Bonds. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.07% for MUB.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор