PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TAGS returned -7.37%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%6.27%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between TAGS and KROP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.13

Сравнение распределения секторов TAGS и KROP

Секторы
TAGS
KROP

Финансовые услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

39.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
KROP

-

Сырьевые материалы

TAGS

-

KROP
32.1%

Коммуникационные услуги

TAGS

-

KROP

-

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

KROP
26.3%

Энергетика

TAGS

-

KROP

-

Здравоохранение

TAGS

-

KROP
0.3%

Промышленность

TAGS

-

KROP
39.7%

Недвижимость

TAGS

-

KROP

-

Технологии

TAGS

-

KROP

-

Коммунальные услуги

TAGS

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

TAGS vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.81

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.24

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.14

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

2.58

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.81

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.57

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TAGS и KROP

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-61.96%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.29%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-28.70%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-48.93%

-15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-44.50%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.99%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и KROP

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.69%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.98%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

16.04%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

22.27%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.27%

-4.23%

Сравнение комиссий TAGS и KROP

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и KROP

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and KROP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.55%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, KROP leads with 0.72% vs -7.37% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KROP has performed better with a 0.72% return vs -7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while KROP is Technology Equities. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор