Сравнение TAGS с KHYB
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -1.75%/yr vs 0.18%/yr for KHYB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью 2.52%.
TAGS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- -1.87%
KHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 4.80% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -3.48% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 2.52% | 9.59% | 10.79% | 3.50% | -10.15% | -12.32% | 2.00% | 8.87% | 0.45% |
Correlation
The correlation between TAGS and KHYB is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between TAGS and KHYB has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов TAGS и KHYB
Секторы
TAGS
KHYB
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TAGS
KHYB
-
Сырьевые материалы
TAGS
-
KHYB
-
Коммуникационные услуги
TAGS
-
KHYB
-
Потребительский циклический сектор
TAGS
-
KHYB
-
Потребительский защитный сектор
TAGS
-
KHYB
Энергетика
TAGS
-
KHYB
-
Здравоохранение
TAGS
-
KHYB
-
Промышленность
TAGS
-
KHYB
-
Недвижимость
TAGS
-
KHYB
-
Технологии
TAGS
-
KHYB
-
Коммунальные услуги
TAGS
-
KHYB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. KHYB — Ранг доходности на риск
TAGS
KHYB
Сравнение TAGS c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.70 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.65 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.91 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.09 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.28 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и KHYB
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -33.63% | -42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -3.97% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -5.94% | -27.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -32.86% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -0.60% | -63.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -9.71% | -47.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 0.88% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и KHYB
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.87% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 3.02% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 3.40% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 6.32% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 5.71% | +12.33% |
Сравнение комиссий TAGS и KHYB
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и KHYB
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.13% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and KHYB have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.55%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs KHYB's -33.63%.
On 5-year performance, KHYB leads with 0.18% vs -1.75% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KHYB has performed better with a 0.18% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.69% for KHYB.
KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. They also come from different issuers: Teucrium and KraneShares. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор