Сравнение TAGRX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.59% против 19.12% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и PAGRX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
TAGRX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
TAGRX
PAGRX
Сравнение TAGRX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.74 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.49 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.21 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 16.28 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.74 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и PAGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и PAGRX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и PAGRX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -55.87% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.80% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -36.52% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -38.01% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -5.77% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -10.09% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.73% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и PAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.77% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 13.91% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 25.69% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 24.53% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 24.49% | -3.99% |