Сравнение TAGRX с HTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и HTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и HTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -10.79% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у HTD с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции HTD по среднегодовой доходности: 11.29% против 8.93% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 11.29%
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и HTD
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HTD в 0.01%.
Доходность на риск
TAGRX vs. HTD — Ранг доходности на риск
TAGRX
HTD
Сравнение TAGRX c HTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | HTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.03 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 3.63 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и HTD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и HTD
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности HTD в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.55% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и HTD
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки HTD в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и HTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -69.79% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.27% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -31.58% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -56.57% | +19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.04% | -3.65% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -8.86% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.44% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и HTD
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 4.09%, в то время как у John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.59% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.56% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 16.06% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.71% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.71% | -2.22% |