PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGRX с HTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и HTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и HTD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-10.79%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
6.73%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%16.47%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у HTD с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции HTD по среднегодовой доходности: 11.29% против 8.93% соответственно.


TAGRX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-8.75%
1 год
4.60%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.91%
10 лет*
11.29%

HTD

1 день
0.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.81%
1 год
11.75%
3 года*
13.83%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Сравнение комиссий TAGRX и HTD

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HTD в 0.01%.


Доходность на риск

TAGRX vs. HTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 99
Ранг коэф-та Мартина

HTD
Ранг доходности на риск HTD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c HTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAGRXHTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.74

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.03

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.94

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

3.63

-3.07

TAGRX vs. HTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа HTD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и HTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAGRXHTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между TAGRX и HTD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и HTD

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности HTD в 7.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.55%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
7.41%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и HTD

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки HTD в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и HTD.


Загрузка...

Показатели просадок


TAGRXHTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-69.79%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-13.27%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-31.58%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-56.57%

+19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.04%

-3.65%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-8.86%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.44%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и HTD

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 4.09%, в то время как у John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAGRXHTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.59%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.56%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

16.06%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.71%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

22.71%

-2.22%