Сравнение TAGRX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.08% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и FLCPX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
TAGRX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
TAGRX
FLCPX
Сравнение TAGRX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.50 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.33 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 6.39 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и FLCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и FLCPX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и FLCPX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -33.87% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.14% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -24.40% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -33.87% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -6.23% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -4.24% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.53% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и FLCPX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 9.53% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.33% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.08% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 18.15% | +2.35% |