Сравнение TAGRX с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAGRX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции JVLIX немного отстают с 11.43%.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и JVLIX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
TAGRX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
TAGRX
JVLIX
Сравнение TAGRX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.17 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.66 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.73 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 7.89 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.17 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и JVLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и JVLIX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JVLIX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и JVLIX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -59.12% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.86% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -20.48% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -40.33% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -5.70% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -10.57% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.60% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и JVLIX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеют волатильность 5.19% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.08% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 9.76% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 16.78% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.33% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 18.89% | +1.61% |