PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с JESTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с JESTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JESTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JESTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%17.69%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JESTX с доходностью -7.66%.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с JCCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с SCMIXJESTX с VTCAXJESTX с ALTEX

Сравнение комиссий TAGRX и JESTX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии JESTX в 1.04%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. JESTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JESTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXJESTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.41

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.02

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.45

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

1.32

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JESTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JESTX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JESTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXJESTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.41

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JESTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JESTX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что меньше доходности JESTX в 23.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JESTX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки JESTX в -73.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JESTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXJESTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-73.89%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-18.63%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-73.89%

+44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-28.72%

+17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-22.30%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

9.81%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JESTX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXJESTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

10.49%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

19.39%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

30.03%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

35.84%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

30.99%

-10.49%