PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.64% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий TAGRX и DFIEX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

TAGRX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.95

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.55

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.57

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

10.07

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.95

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между TAGRX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и DFIEX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и DFIEX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-62.22%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.01%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-28.66%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-41.04%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-7.75%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-12.26%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.81%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и DFIEX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.09%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.45%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.90%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

15.65%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

16.35%

+4.15%