PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGG с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TAGG и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGG и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGG и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%2.55%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TAGG и TGRT

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

TAGG vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.65

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

2.98

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.92

-0.88

Корреляция

Корреляция между TAGG и TGRT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и TGRT

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и TGRT

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGGTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-22.04%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-17.89%

+14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-13.75%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.26%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

5.30%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGGTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

7.45%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

13.10%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

22.69%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

19.30%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

19.30%

-12.68%