PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGG с TGRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TAGG returned 4.52% vs 20.65% for TGRT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TGRT с доходностью 5.36%.

TAGG

1 день
0.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGG и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.29%7.40%1.73%2.55%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%12.79%

Correlation

The correlation between TAGG and TGRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.13

The correlation between TAGG and TGRT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGG и TGRT

Секторы
TAGG
TGRT

Технологии

52.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.2%
14.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.5%

Здравоохранение

5.0%
8.0%

Промышленность

3.5%
4.6%

Сырьевые материалы

1.3%
0.4%

Коммунальные услуги

1.3%
0.5%

Энергетика

0.6%
0.2%

Финансовые услуги

0.6%
5.3%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

TAGG
52.7%
TGRT
54.2%

Коммуникационные услуги

TAGG
15.2%
TGRT
14.0%

Потребительский циклический сектор

TAGG
14.3%
TGRT
11.1%

Потребительский защитный сектор

TAGG
5.5%
TGRT
1.5%

Здравоохранение

TAGG
5.0%
TGRT
8.0%

Промышленность

TAGG
3.5%
TGRT
4.6%

Сырьевые материалы

TAGG
1.3%
TGRT
0.4%

Коммунальные услуги

TAGG
1.3%
TGRT
0.5%

Энергетика

TAGG
0.6%
TGRT
0.2%

Финансовые услуги

TAGG
0.6%
TGRT
5.3%

Недвижимость

TAGG
0.2%
TGRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с SCHGTAGG с JPSTTAGG с DODIXTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG

Доходность на риск

TAGG vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.29

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.81

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

3.81

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRT равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.21

-1.17

Просадки

Сравнение просадок TAGG и TGRT

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGGTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-22.04%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-17.89%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.89%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.27%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

5.44%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.19%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGGTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.67%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

12.50%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

16.09%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

19.08%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

19.08%

-12.55%

Сравнение комиссий TAGG и TGRT

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и TGRT

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности TGRT в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGG and TGRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (3.67%) compared to TAGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TGRT leads with 20.65% vs 4.52% for TAGG. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TAGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRT has performed better with a 20.65% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

TAGG has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.07% for TGRT.

TAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.38% for TGRT.

TGRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGG и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор