PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с TFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGG с TFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).

TAGG и TFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGG и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGG и TFLR

2026 (YTD)2025202420232022
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%5.72%0.49%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%12.05%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью -0.33%.

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTR

Сравнение комиссий TAGG и TFLR

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.

TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

TAGG vs. TFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGTFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.47

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.65

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

8.96

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. TFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFLR равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGTFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

2.11

-2.07

Корреляция

Корреляция между TAGG и TFLR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и TFLR

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности TFLR в 6.94%

TTM20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и TFLR

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и TFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGGTFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-4.01%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-3.50%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.83%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-0.22%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.64%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и TFLR

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGGTFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.89%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.65%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

5.47%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

3.74%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

3.74%

+2.88%