PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGG с TCAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TAGG и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGG и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGG и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%2.55%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TAGG и TCAF

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.

TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

TAGG vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.63

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.00

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

3.62

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.95

-0.91

Корреляция

Корреляция между TAGG и TCAF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и TCAF

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и TCAF

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGGTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-16.37%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-11.33%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-8.25%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.11%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.12%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGGTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.49%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.25%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

17.36%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

14.11%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

14.11%

-7.49%