Сравнение TAGG с PIFI
TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAGG returned 4.26%/yr vs 3.73%/yr for PIFI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности TAGG и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью -0.13%.
TAGG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGG и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.18% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | 0.01% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | -0.13% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -0.33% |
Correlation
The correlation between TAGG and PIFI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between TAGG and PIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGG vs. PIFI — Ранг доходности на риск
TAGG
PIFI
Сравнение TAGG c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.81 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 5.24 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и PIFI
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и PIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGG | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -10.59% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -1.93% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -2.75% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.45% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.23% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.66% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и PIFI
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGG | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.81% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.83% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 2.61% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 3.66% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 3.48% | +3.05% |
Сравнение комиссий TAGG и PIFI
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и PIFI
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PIFI в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.76% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.58% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
TAGG and PIFI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGG has higher volatility (1.19%) compared to PIFI (0.81%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs PIFI's -10.59%.
On 3-year performance, TAGG leads with 4.26% vs 3.73% for PIFI. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TAGG has performed better with a 4.26% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
TAGG has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.76% for PIFI.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and ClearShares. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.45% for PIFI.
TAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGG и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор