Сравнение TAGG с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
TAGG и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 2.39% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.24%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и PCRB
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
TAGG vs. PCRB — Ранг доходности на риск
TAGG
PCRB
Сравнение TAGG c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.89 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 5.27 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.64 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и PCRB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и PCRB
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности PCRB в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и PCRB
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -7.20% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.42% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.63% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -1.64% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.86% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и PCRB
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеют волатильность 1.57% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.53% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.49% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.27% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.70% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.70% | +0.92% |