PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGG с PCRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAGG returned 4.26%/yr vs 4.09%/yr for PCRB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.32%.

TAGG

1 день
-0.17%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCRB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.43%
1 год
4.53%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGG и PCRB

2026 (YTD)202520242023
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.18%7.40%1.73%2.39%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		-0.32%7.21%1.91%2.41%

Correlation

The correlation between TAGG and PCRB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.91

The correlation between TAGG and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAGG и PCRB

Секторы
TAGG
PCRB

Технологии

52.7%

-

Коммуникационные услуги

15.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.1%

Здравоохранение

5.0%
0.4%

Промышленность

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.6%
0.3%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

TAGG
52.7%
PCRB

-

Коммуникационные услуги

TAGG
15.2%
PCRB
11.8%

Потребительский циклический сектор

TAGG
14.3%
PCRB

-

Потребительский защитный сектор

TAGG
5.5%
PCRB
0.1%

Здравоохранение

TAGG
5.0%
PCRB
0.4%

Промышленность

TAGG
3.5%
PCRB

-

Сырьевые материалы

TAGG
1.3%
PCRB

-

Коммунальные услуги

TAGG
1.3%
PCRB

-

Энергетика

TAGG
0.6%
PCRB

-

Финансовые услуги

TAGG
0.6%
PCRB
0.3%

Недвижимость

TAGG
0.2%
PCRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с SCHGTAGG с JPSTTAGG с DODIXTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с BGRNPCRB с PPEMPCRB с IBTOPCRB с PPIEPCRB с FIGBPCRB с PBDCPCRB с IBTM

Доходность на риск

TAGG vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGPCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.21

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.84

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.51

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

4.90

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.59

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TAGG и PCRB

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и PCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGGPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-7.20%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.02%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-5.85%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.18%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-1.64%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и PCRB

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.19%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGGPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.32%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.66%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.77%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

5.63%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

5.63%

+0.90%

Сравнение комиссий TAGG и PCRB

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и PCRB

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PCRB в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.79%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TAGG and PCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCRB has higher volatility (1.32%) compared to TAGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs PCRB's -7.20%.

On 3-year performance, TAGG leads with 4.26% vs 4.09% for PCRB. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TAGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TAGG has performed better with a 4.26% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.

PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 4.58% for TAGG.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Putnam. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.35% for PCRB.

TAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGG и PCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор