Сравнение TAGG с DDV
TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности TAGG и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
TAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGG и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.29% | 0.37% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between TAGG and DDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGG vs. DDV — Ранг доходности на риск
TAGG
DDV
Сравнение TAGG c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.04 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и DDV
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -1.92% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.14% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -0.35% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 2.67% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 2.67% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 2.67% | +3.86% |
Сравнение комиссий TAGG и DDV
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и DDV
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.58% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
TAGG and DDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
TAGG has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для TAGG и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор