Сравнение TAFM с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
TAFM и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFM и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFM и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 0.38% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
TAFM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFM и ZTAX
TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
TAFM vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
TAFM
ZTAX
Сравнение TAFM c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFM | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.52 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 1.39 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.22 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между TAFM и ZTAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и ZTAX
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TAFM и ZTAX
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -15.33% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -10.47% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.92% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -6.87% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.92% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и ZTAX
Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.25%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 9.47% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 24.05% | -21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 25.93% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 27.25% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 27.25% | -22.18% |