PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

TAFM и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и PUSH

2026 (YTD)20252024
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%1.98%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с ILOW
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий TAFM и PUSH

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAFM vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.21

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

3.22

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

4.40

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

15.49

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.21

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.84

-2.09

Корреляция

Корреляция между TAFM и PUSH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и PUSH

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и PUSH

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-0.85%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-0.85%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.36%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.11%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.24%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и PUSH

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.23%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.03%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

1.64%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

1.33%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.33%

+3.74%