Сравнение TAFI с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Disruptors ETF (FWD).
TAFI и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFI и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFI и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.35% | 2.48% | 3.01% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
TAFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFI и FWD
TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
TAFI vs. FWD — Ранг доходности на риск
TAFI
FWD
Сравнение TAFI c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFI | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.97 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.59 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.27 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 14.34 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFI | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 1.28 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TAFI и FWD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFI и FWD
Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAFI и FWD
Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFI | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.00% | -29.02% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -13.50% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -6.71% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -4.23% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 4.02% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFI и FWD
Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFI | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 10.91% | -10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 19.58% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 28.90% | -26.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 24.64% | -22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 24.64% | -22.63% |