PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

TAFI и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и HYMB

2026 (YTD)2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%4.10%0.54%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDV
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий TAFI и HYMB

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.49

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.61

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.71

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

1.74

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.49

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.44

+1.24

Корреляция

Корреляция между TAFI и HYMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и HYMB

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и HYMB

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFIHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-29.57%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-5.07%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.57%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-3.84%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.06%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и HYMB

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFIHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

2.21%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.95%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

5.95%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

6.63%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

11.34%

-9.33%