PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

TAFI и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и HIDV

2026 (YTD)202520242023
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%3.01%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с FWD
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий TAFI и HIDV

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.88

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.35

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.17

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

5.20

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HIDV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.88

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между TAFI и HIDV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и HIDV

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности HIDV в 2.57%

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и HIDV

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFIHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-18.76%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-13.62%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.29%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.12%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.07%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и HIDV

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFIHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

5.17%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

9.34%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

18.05%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

14.63%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

14.63%

-12.62%