PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с CPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).

TAFI и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и CPLS

2026 (YTD)202520242023
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%0.58%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%1.65%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью -0.08%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с HIDVTAFI с LRGC
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с FIBR

Сравнение комиссий TAFI и CPLS

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CPLS в 0.33%.

CPLS
AB Core Plus Bond ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFICPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.94

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.34

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.68

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

5.30

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CPLS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFICPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.94

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.87

+0.81

Корреляция

Корреляция между TAFI и CPLS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и CPLS

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности CPLS в 4.67%

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и CPLS

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и CPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFICPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-4.43%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.65%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.63%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.25%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.84%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и CPLS

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB Core Plus Bond ETF (CPLS) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFICPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.76%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.58%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

4.43%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

4.86%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

4.86%

-2.85%