PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с TRTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Cambria Trinity ETF (TRTY).

TACK и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TACK и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TACK и TRTY

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		2.15%10.93%11.76%7.43%-5.41%
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%3.89%3.97%-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.

TACK

1 день
0.40%
1 месяц
-3.74%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.43%
3 года*
9.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с IEFTRTY с BLNDX

Сравнение комиссий TACK и TRTY

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

TACK vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.93

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.48

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.86

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

13.45

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TRTY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.93

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между TACK и TRTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и TRTY

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TRTY в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.24%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TACK и TRTY

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и TRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TACKTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-22.35%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-7.52%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.08%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.24%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.60%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и TRTY

Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Cambria Trinity ETF (TRTY) имеют волатильность 4.06% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TACKTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.96%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

8.55%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

10.98%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

10.74%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

10.47%

+0.86%