PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с ONOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. TACK is actively managed, while ONOF is passively managed. Over the past 3 years, TACK returned 11.07%/yr vs 13.72%/yr for ONOF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.

Доходность

Сравнение доходности TACK и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у ONOF с доходностью 7.32%.

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и ONOF

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%10.93%11.76%7.43%-5.41%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%6.10%

Correlation

The correlation between TACK and ONOF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.61

The correlation between TACK and ONOF shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TACK и ONOF

Секторы
TACK
ONOF

Коммунальные услуги

16.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

16.7%
4.8%

Энергетика

16.4%
3.6%

Промышленность

16.1%
8.3%

Здравоохранение

16.1%
8.6%

Сырьевые материалы

14.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.1%

Технологии

1.1%
35.6%

Финансовые услуги

-

11.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

TACK
16.8%
ONOF
2.3%

Потребительский защитный сектор

TACK
16.7%
ONOF
4.8%

Энергетика

TACK
16.4%
ONOF
3.6%

Промышленность

TACK
16.1%
ONOF
8.3%

Здравоохранение

TACK
16.1%
ONOF
8.6%

Сырьевые материалы

TACK
14.5%
ONOF
1.8%

Коммуникационные услуги

TACK
12.2%
ONOF
11.6%

Потребительский циклический сектор

TACK
2.3%
ONOF
10.1%

Технологии

TACK
1.1%
ONOF
35.6%

Финансовые услуги

TACK

-

ONOF
11.5%

Недвижимость

TACK

-

ONOF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT

Доходность на риск

TACK vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKONOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.11

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.86

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.45

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

11.88

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ONOF равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и ONOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TACK и ONOF

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и ONOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-26.21%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-6.86%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-21.67%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.68%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.15%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и ONOF

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.43%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.03%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.95%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

11.25%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

14.30%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

14.33%

-3.10%

Сравнение комиссий TACK и ONOF

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и ONOF

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ONOF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TACK and ONOF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONOF has higher volatility (3.03%) compared to TACK (2.43%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs ONOF's -26.21%.

On 3-year performance, ONOF leads with 13.72% vs 11.07% for TACK. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ONOF has performed better with a 13.72% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.21% for TACK.

They also come from different issuers: Fairlead and Global X. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.39% for ONOF.

ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и ONOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор