Сравнение TACK с ONOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).
TACK и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и ONOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.41% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.65% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью -3.65%.
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и ONOF
TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Доходность на риск
TACK vs. ONOF — Ранг доходности на риск
TACK
ONOF
Сравнение TACK c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 4.73 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TACK и ONOF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и ONOF
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ONOF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и ONOF
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и ONOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -26.21% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -12.17% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.41% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -6.31% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.85% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и ONOF
Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.65% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 8.96% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 17.32% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 14.35% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 14.45% | -3.12% |