Сравнение TAC с TLN
TAC (TransAlta Corp) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past year, TAC returned 41.16% vs 48.58% for TLN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAC и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAC показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью 1.27%.
TAC
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.26%
TLN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAC и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 15.23% | -9.24% | 73.96% | -14.98% |
TLN Talen Energy Corporation | 1.27% | 86.05% | 214.80% | 37.63% |
Correlation
The correlation between TAC and TLN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TAC:
$4.29B
TLN:
$18.00B
TAC:
-$0.57
TLN:
-$0.44
TAC:
1.96
TLN:
6.00
TAC:
9.21
TLN:
16.78
TAC:
$2.21B
TLN:
$3.02B
TAC:
$889.52M
TLN:
$1.06B
TAC:
$511.31M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAC vs. TLN — Ранг доходности на риск
TAC
TLN
Сравнение TAC c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corp (TAC) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAC | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.12 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.05 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок TAC и TLN
Максимальная просадка TAC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAC и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -33.80% | -54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -32.05% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -33.80% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | -14.86% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.59% | -7.23% | -33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 15.60% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAC и TLN
Текущая волатильность для TransAlta Corp (TAC) составляет 8.07%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что TAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 18.18% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 41.44% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 56.24% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 49.96% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 49.96% | -14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAC и TLN
Дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 1.33% | 1.44% | 1.24% | 2.13% | 1.76% | 1.38% | 1.69% | 1.68% | 3.20% | 2.69% | 2.74% | 20.34% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAC и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corp и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAC и TLN
TAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила о валовой прибыли в 243.63M при выручке в 566.46M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 566.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
TAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила о чистой прибыли в 13.03M при выручке в 566.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
TAC and TLN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (18.18%) compared to TAC (8.07%). In terms of maximum drawdown, TAC dropped -88.12% vs TLN's -33.80%.
TAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAC и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор