Сравнение TAC с TLN
TAC (TransAlta Corp) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past year, TAC returned 6.47% vs -14.16% for TLN. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TAC и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAC показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -12.01%.
TAC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 3.65%
TLN
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -12.69%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.91M | $20.71M | $22.36M | |
| $258.53M | $242.08M | $308.23M |
Сравнение доходности по годам TAC и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 0.97% | -9.24% | 107.80% |
TLN Talen Energy Corporation | -12.01% | 86.05% | 66.50% |
Correlation
The correlation between TAC and TLN is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TAC:
$3.78B
TLN:
$14.97B
TAC:
-CA$0.08
TLN:
-$3.92
TAC:
2.36
TLN:
4.56
TAC:
6.39
TLN:
9.34
TAC:
CA$2.27B
TLN:
$3.42B
TAC:
CA$988.52M
TLN:
$716.00M
TAC:
CA$822.39M
TLN:
$199.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAC vs. TLN — Ранг доходности на риск
TAC
TLN
Сравнение TAC c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corp (TAC) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAC | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.44 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.83 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAC и TLN
Максимальная просадка TAC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAC и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -33.80% | -54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -32.05% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -26.02% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -11.08% | -29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.48% | 17.06% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAC и TLN
Текущая волатильность для TransAlta Corp (TAC) составляет 11.29%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что TAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAC | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 16.20% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 40.75% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 53.19% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 59.88% | -24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 59.88% | -24.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAC и TLN
Дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 1.52% | 1.44% | 1.24% | 2.13% | 1.76% | 1.38% | 1.69% | 1.68% | 3.20% | 2.69% | 2.74% | 20.34% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAC и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corp и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAC и TLN
TAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransAlta Corp сообщила о валовой прибыли в 433.00M при выручке в 487.00M, что соответствует валовой рентабельности в 88.9%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в -489.00M при выручке в 635.00M, что соответствует валовой рентабельности в -77.0%.
TAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransAlta Corp сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 487.00M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -72.00M при выручке в 635.00M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.
TAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransAlta Corp сообщила о чистой прибыли в 49.00M при выручке в 487.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -92.00M при выручке в 635.00M, что соответствует чистой рентабельности -14.5%.
Часто задаваемые вопросы
TAC and TLN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (16.20%) compared to TAC (11.29%). In terms of maximum drawdown, TAC dropped -88.12% vs TLN's -33.80%.
TAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAC и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор