Сравнение TAC с CIG
TAC (TransAlta Corp) and CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) are both stocks. Both are in the Utilities sector — TAC in Utilities - Independent Power Producers, CIG in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, TAC returned 13.26%/yr vs 20.20%/yr for CIG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAC и CIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAC показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у CIG с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции TAC уступали акциям CIG по среднегодовой доходности: 13.26% против 20.20% соответственно.
TAC
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.26%
CIG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение доходности по годам TAC и CIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 15.23% | -9.24% | 73.96% | -5.50% | -18.03% | 48.90% | 8.06% | 77.05% | -29.03% | 11.23% |
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 9.77% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
Correlation
The correlation between TAC and CIG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2001 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TAC:
$4.29B
CIG:
$6.04B
TAC:
-$0.57
CIG:
$1.69
TAC:
1.96
CIG:
0.14
TAC:
9.21
CIG:
0.21
TAC:
$2.21B
CIG:
$43.35B
TAC:
$889.52M
CIG:
$6.06B
TAC:
$511.31M
CIG:
$6.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAC vs. CIG — Ранг доходности на риск
TAC
CIG
Сравнение TAC c CIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corp (TAC) и Companhia Energética de Minas Gerais (CIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAC | CIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.75 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAC | CIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TAC и CIG
Максимальная просадка TAC за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке CIG в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAC и CIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAC | CIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -88.84% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -21.43% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -22.06% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -26.00% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | -65.73% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | -21.05% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.59% | -41.64% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 7.25% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAC и CIG
Текущая волатильность для TransAlta Corp (TAC) составляет 8.07%, в то время как у Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что TAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAC | CIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 8.62% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 22.93% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 30.00% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 37.64% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 46.78% | -11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAC и CIG
Дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CIG в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.26% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
TAC TransAlta Corp | 1.33% | 1.44% | 1.24% | 2.13% | 1.76% | 1.38% | 1.69% | 1.68% | 3.20% | 2.69% | 2.74% | 20.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAC и CIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corp и Companhia Energética de Minas Gerais. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAC и CIG
TAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила о валовой прибыли в 243.63M при выручке в 566.46M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
TAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 566.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
TAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила о чистой прибыли в 13.03M при выручке в 566.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
TAC and CIG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIG has higher volatility (8.62%) compared to TAC (8.07%). In terms of maximum drawdown, TAC dropped -88.12% vs CIG's -88.84%.
TAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAC и CIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор