PortfoliosLab logo
Сравнение TAC с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TAC и VST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности TAC и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransAlta Corp (TAC) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
96.42%
143.74%
TAC
VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAC:

2.75

VST:

5.76

Коэф-т Сортино

TAC:

3.71

VST:

4.65

Коэф-т Омега

TAC:

1.45

VST:

1.60

Коэф-т Кальмара

TAC:

1.36

VST:

9.60

Коэф-т Мартина

TAC:

12.76

VST:

24.70

Индекс Язвы

TAC:

7.30%

VST:

13.54%

Дневная вол-ть

TAC:

33.82%

VST:

58.12%

Макс. просадка

TAC:

-88.52%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

TAC:

-24.03%

VST:

-1.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAC:

$4.27B

VST:

$59.20B

EPS

TAC:

$0.28

VST:

$5.21

Цена/прибыль

TAC:

51.04

VST:

32.79

PEG коэффициент

TAC:

-2.34

VST:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

TAC:

$2.17B

VST:

$12.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAC:

$1.13B

VST:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

TAC:

$940.00M

VST:

$5.36B

Доходность по периодам

С начала года, TAC показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 23.93%.


TAC

С начала года

0.99%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

104.79%

1 год

94.65%

5 лет

17.06%

10 лет

7.64%

VST

С начала года

23.93%

1 месяц

28.78%

6 месяцев

124.33%

1 год

337.92%

5 лет

53.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TransAlta Corp

Vistra Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAC и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAC
Ранг риск-скорректированной доходности TAC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAC c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corp (TAC) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAC, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.755.76
Коэффициент Сортино TAC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.714.65
Коэффициент Омега TAC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.60
Коэффициент Кальмара TAC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.009.60
Коэффициент Мартина TAC, с текущим значением в 12.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.7624.70
TAC
VST

Показатель коэффициента Шарпа TAC на текущий момент составляет 2.75, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAC и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.75
5.76
TAC
VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAC и VST

Дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VST в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAC
TransAlta Corp
1.22%1.24%1.95%1.76%1.33%1.69%1.68%2.97%2.08%2.77%15.85%7.18%
VST
Vistra Corp.
0.51%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAC и VST

Максимальная просадка TAC за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAC и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.28%
-1.80%
TAC
VST

Волатильность

Сравнение волатильности TAC и VST

Текущая волатильность для TransAlta Corp (TAC) составляет 9.07%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что TAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.07%
16.35%
TAC
VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAC и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corp и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
638.00M
6.29B
(TAC) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с TAC или VST


VST
CEG
PEG
NRG
NEE
Draft 2
32%
YTD
LLY
CEG
VST
CLS
VRT
CAMT
EME
1 / 33

Последние обсуждения