Сравнение TAC с VST
TAC (TransAlta Corp) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, TAC returned 10.67%/yr vs 57.73%/yr for VST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAC и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAC показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.54%.
TAC
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.26%
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAC и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 15.23% | -9.24% | 73.96% | -5.50% | -18.03% | 48.90% | 8.06% | 77.05% | -29.03% | 11.23% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between TAC and VST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between TAC and VST shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAC:
-$0.57
VST:
$8.60
TAC:
1.96
VST:
2.28
TAC:
$2.21B
VST:
$17.20B
TAC:
$889.52M
VST:
$1.12B
TAC:
$511.31M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAC vs. VST — Ранг доходности на риск
TAC
VST
Сравнение TAC c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corp (TAC) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAC | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.32 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -0.61 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAC | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.25 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.21 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок TAC и VST
Максимальная просадка TAC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAC и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAC | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -53.32% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -38.01% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -48.80% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -48.80% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | -29.23% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.59% | -13.67% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 20.03% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAC и VST
Текущая волатильность для TransAlta Corp (TAC) составляет 8.07%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что TAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAC | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 14.51% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 37.45% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 48.50% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 47.86% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 42.19% | -6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAC и VST
Дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 1.33% | 1.44% | 1.24% | 2.13% | 1.76% | 1.38% | 1.69% | 1.68% | 3.20% | 2.69% | 2.74% | 20.34% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAC и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corp и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAC и VST
TAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила о валовой прибыли в 243.63M при выручке в 566.46M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 566.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила о чистой прибыли в 13.03M при выручке в 566.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TAC and VST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to TAC (8.07%). In terms of maximum drawdown, TAC dropped -88.12% vs VST's -53.32%.
TAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAC и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор