Сравнение TAC с VST
TAC (TransAlta Corp) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, TAC returned 8.35%/yr vs 57.72%/yr for VST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAC и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAC показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 0.94%.
TAC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.75%
VST
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 57.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAC и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 9.10% | -9.24% | 73.96% | -5.50% | -18.03% | 48.90% | 8.06% | 77.05% | -29.03% | 11.23% |
VST Vistra Corp. | 0.94% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between TAC and VST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between TAC and VST shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAC:
-CA$0.57
VST:
$8.60
TAC:
2.64
VST:
2.41
TAC:
CA$2.21B
VST:
$17.20B
TAC:
CA$889.52M
VST:
$1.12B
TAC:
CA$511.31M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAC vs. VST — Ранг доходности на риск
TAC
VST
Сравнение TAC c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corp (TAC) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAC | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.33 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.59 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAC и VST
Максимальная просадка TAC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAC и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAC | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -53.32% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -38.01% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -48.80% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -48.80% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.19% | -25.17% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -13.75% | -26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 21.12% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAC и VST
TransAlta Corp (TAC) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что TAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAC | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 14.36% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.46% | 36.88% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 48.93% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 48.04% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 42.22% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAC и VST
Дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 1.40% | 1.44% | 1.24% | 2.13% | 1.76% | 1.38% | 1.69% | 1.68% | 3.20% | 2.69% | 2.74% | 20.34% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAC и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corp и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAC и VST
TAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила о валовой прибыли в 243.63M при выручке в 566.46M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 566.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corp сообщила о чистой прибыли в 13.03M при выручке в 566.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TAC and VST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAC has higher volatility (15.17%) compared to VST (14.36%). In terms of maximum drawdown, TAC dropped -88.12% vs VST's -53.32%.
TAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAC и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор