Сравнение TAC с NRGV
TAC (TransAlta Corp) and NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — TAC in Utilities - Independent Power Producers, NRGV in Utilities - Renewable. Over the past 3 years, TAC returned 11.77%/yr vs 37.25%/yr for NRGV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAC и NRGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAC показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у NRGV с доходностью 40.78%.
TAC
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.45%
NRGV
- 1 день
- 10.75%
- 1 месяц
- 29.03%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 57.14%
- 1 год
- 609.52%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAC и NRGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 3.28% | -9.24% | 73.96% | -5.50% | -13.19% |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | 40.78% | 102.19% | -2.15% | -25.32% | -66.77% |
Correlation
The correlation between TAC and NRGV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TAC:
$3.85B
NRGV:
$1.12B
TAC:
-$0.57
NRGV:
-$0.70
TAC:
1.76
NRGV:
4.94
TAC:
8.26
NRGV:
36.62
TAC:
$2.21B
NRGV:
$217.02M
TAC:
$889.52M
NRGV:
$47.90M
TAC:
$511.31M
NRGV:
-$75.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAC vs. NRGV — Ранг доходности на риск
TAC
NRGV
Сравнение TAC c NRGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corp (TAC) и Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAC | NRGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 12.08 | -11.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 25.19 | -23.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAC | NRGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 5.86 | -5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.07 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TAC и NRGV
Максимальная просадка TAC за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки NRGV в -97.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAC и NRGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAC | NRGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -97.09% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -50.91% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -81.48% | +38.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -70.01% | +43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.59% | -82.79% | +42.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.27% | 24.37% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAC и NRGV
Текущая волатильность для TransAlta Corp (TAC) составляет 14.15%, в то время как у Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) волатильность равна 35.43%. Это указывает на то, что TAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAC | NRGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 35.43% | -21.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 73.79% | -44.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 104.99% | -64.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 113.36% | -78.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.53% | 113.36% | -77.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAC и NRGV
Дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как NRGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAC TransAlta Corp | 1.48% | 1.44% | 1.24% | 2.13% | 1.76% | 1.38% | 1.69% | 1.68% | 3.20% | 2.69% | 2.74% | 20.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAC и NRGV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corp и Energy Vault Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAC and NRGV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGV has higher volatility (35.43%) compared to TAC (14.15%). In terms of maximum drawdown, TAC dropped -88.12% vs NRGV's -97.09%.
NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (5.86 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAC и NRGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор