PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAC с FTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAC с FTS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAC (TransAlta Corp) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. Both are in the Utilities sector — TAC in Utilities - Independent Power Producers, FTS in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, TAC returned 12.63%/yr vs 10.08%/yr for FTS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAC и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransAlta Corp (TAC) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAC показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 14.85%. За последние 10 лет акции TAC превзошли акции FTS по среднегодовой доходности: 12.63% против 10.08% соответственно.

TAC

1 день
-2.79%
1 месяц
-2.00%
6 месяцев
7.99%
С начала года
5.51%
1 год
12.38%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.11%
10 лет*
12.63%

FTS

1 день
2.03%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
15.38%
С начала года
14.85%
1 год
28.63%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAC и FTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAC
TransAlta Corp		5.51%-9.24%73.96%-5.50%-18.03%48.90%8.06%77.05%-29.03%11.23%
FTS
Fortis Inc		14.85%29.62%5.81%7.38%-13.69%22.73%1.91%29.00%-5.86%24.45%

Correlation

The correlation between TAC and FTS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.34

The correlation between TAC and FTS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAC:

$3.94B

FTS:

$29.87B

EPS

TAC:

-CA$0.57

FTS:

CA$3.33

Коэффициент P/S

TAC:

2.53

FTS:

3.65

Коэффициент P/B

TAC:

11.83

FTS:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

TAC:

CA$2.21B

FTS:

CA$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAC:

CA$889.52M

FTS:

CA$7.44B

EBITDA (12 мес.)

TAC:

CA$511.31M

FTS:

CA$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransAlta Corp

Fortis Inc

Часто сравнивают с TAC:
TAC с TLNTAC с SBSTAC с NRGVTAC с SPYTAC с VSTTAC с NEETAC с CIG
Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO

Доходность на риск

TAC vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAC
Ранг доходности на риск TAC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAC c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corp (TAC) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TACFTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.08

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.98

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

4.62

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

11.48

-10.88

TAC vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAC на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FTS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAC и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAC и FTS

Максимальная просадка TAC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAC и FTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-34.36%

-53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.10%

-6.23%

-26.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.26%

-14.46%

-28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-29.96%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.11%

-34.36%

-20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

0.00%

-24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.50%

-6.79%

-33.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.66%

2.50%

+18.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TAC и FTS

TransAlta Corp (TAC) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что TAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.11%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

11.19%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.82%

13.84%

+25.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

16.42%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.50%

18.97%

+16.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAC и FTS

Дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FTS в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS
Fortis Inc		3.13%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%0.00%
TAC
TransAlta Corp		1.45%1.44%1.24%2.13%1.76%1.38%1.69%1.68%3.20%2.69%2.74%20.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAC и FTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corp и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
566.46M
3.39B
(TAC) Общая выручка
(FTS) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAC и FTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransAlta Corp и Fortis Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.0%
27.6%
Активы портфеля
TAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransAlta Corp сообщила о валовой прибыли в 243.63M при выручке в 566.46M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

TAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransAlta Corp сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 566.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

TAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransAlta Corp сообщила о чистой прибыли в 13.03M при выручке в 566.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

TAC and FTS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAC has higher volatility (7.56%) compared to FTS (5.11%). In terms of maximum drawdown, TAC dropped -88.12% vs FTS's -34.36%.

FTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAC и FTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор