Сравнение TAC с SBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransAlta Corp (TAC) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS).
Доходность
Сравнение доходности TAC и SBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAC и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 5.53% | -9.24% | 73.96% | -5.50% | -18.03% | 48.90% | 8.06% | 77.05% | -29.03% | 11.23% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 27.53% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Фундаментальные показатели
TAC:
$3.95B
SBS:
$20.66B
TAC:
-$0.46
SBS:
$12.14
TAC:
1.67
SBS:
0.55
TAC:
8.64
SBS:
0.49
TAC:
$2.40B
SBS:
$37.34B
TAC:
$1.08B
SBS:
$13.68B
TAC:
$470.07M
SBS:
$14.20B
Доходность по периодам
С начала года, TAC показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции TAC уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 13.50% против 19.77% соответственно.
TAC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 42.53%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 13.50%
SBS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 83.36%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 37.57%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAC vs. SBS — Ранг доходности на риск
TAC
SBS
Сравнение TAC c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corp (TAC) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAC | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.52 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.17 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 6.33 | -4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 16.17 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAC | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.52 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.02 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TAC и SBS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAC и SBS
Дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SBS в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 1.42% | 1.44% | 1.24% | 2.13% | 1.76% | 1.38% | 1.69% | 1.68% | 3.20% | 2.69% | 2.74% | 20.34% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 4.21% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок TAC и SBS
Максимальная просадка TAC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAC и SBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAC | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -76.49% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -13.39% | -19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -30.35% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | -61.91% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -1.02% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.69% | -25.82% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 5.24% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAC и SBS
Текущая волатильность для TransAlta Corp (TAC) составляет 11.03%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что TAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAC | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 13.02% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 23.56% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.75% | 33.25% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 37.07% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 43.62% | -8.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAC и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corp и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAC и SBS
TAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corp сообщила о валовой прибыли в 137.89M при выручке в 598.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
TAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corp сообщила об операционной прибыли в -89.93M при выручке в 598.51M, что соответствует операционной рентабельности -15.0%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.30B при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
TAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corp сообщила о чистой прибыли в -35.97M при выручке в 598.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.