Сравнение TAAAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | -2.31% | 15.18% | 23.46% | 18.79% | -18.19% | 19.56% | 16.42% | 24.52% | -6.90% | 14.30% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TAAAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.65% против 0.87% соответственно.
TAAAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 10.65%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAAX и QBDSX
TAAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TAAAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TAAAX
QBDSX
Сравнение TAAAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.87 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.89 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 3.43 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAAAX и QBDSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAAX и QBDSX
Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 7.82% | 7.64% | 15.10% | 3.64% | 2.40% | 10.30% | 3.01% | 6.32% | 9.31% | 0.39% | 0.52% | 0.28% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TAAAX и QBDSX
Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -18.38% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -3.09% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -7.40% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -18.38% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -8.41% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -6.83% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.80% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAAX и QBDSX
Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.40% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 2.77% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 3.77% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 4.32% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 5.26% | +11.47% |